トレンドを見極め利益を伸ばす
高性能自動売買デイトレードシステム
日経２２５ミニのデイトレードで、「安定的利益」＋「加速的利益」を実現するシステムＭＡＭＢＯＯ（マンボウ）の紹介です。●日々の相場では安定した利益を獲得●相場の急騰・急落時には積極的に利益を増やす上のチャートは、ＭＡＭＢＯＯ（マンボウ）の収益を示したグラフです。おおむねどの期間でも利益を安定的に積み上げており、右肩上がりになっています。図中丸印を付けたところ（後で解説）は、利益がぐんと伸びています。相場が大きく上昇または下落した時にＭＡＭＢＯＯ（マンボウ）は加速的に利益を増やしています。【マンボウの過去成績】期間：２００７年１月１日〜２００９年８月３１日売買回数：６２５回月間売買回数：１８．９回勝率：５６．９６％平均損益：２４．８２円ペイオフレシオ：１．６６最大ドローダウン：−５９２円プロフィットファクター：２．１９※往復スリッページ５円、手数料２１０円込※ミニ１０枚で運用した場合総利益：１５５１．３万円月平均：４７．０万円「そんなにいい成績ではない」と思った人、あなたはきっとツウですね。しかしよく見てください。これはスリッページ往復５円（新規と決済で２．５円）、手数料２１０円（片道１０５円）込みです！スリッページや手数料といったコストを除き、純粋な売買シミュレーションは次のとおりです。期間：２００７年１月１日〜２００９年８月３１日売買回数：６２５回月間売買回数：１８．９回勝率：６０．９６％平均損益：３１．９２円ペイオフレシオ：１．７９最大ドローダウン：−４６５円プロフィットファクター：２．７９※スリッページ、手数料なし※ミニ１０枚で運用した場合総利益：１９９５万円月平均：６０．５万円↑この成績は出来すぎと思いませんか？実際の売買では上に述べたようなコストがかかってくるため実運用としては現実的ではありません。ＭＡＭＢＯＯのように１日１回程度の売買が発生するシステムでは、長い期間運用するほど上記のようなコストの積み上げが無視できないほど大きくなります。このためＭＡＭＢＯＯでは、新規建てと決済時にスリッページの発生を抑えるように注文方法を工夫しています。それでもスリッページから完全に逃れることはできません。よってマンボウは１回の売買で５円のスリッページが発生することを前提としています。この点が次のＭＡＭＢＯＯの特徴にも現れています。ＭＡＭＢＯＯ（マンボウ）の特徴次のような特徴があります。１日平均１回程度の売買ＭＡＭＢＯＯ（マンボウ）は、日経２２５ミニ用のデイトレード用システムです。新規で建てたポジションは必ずその日のうちに決済し翌日に持ち越すことはありません。月間の平均売買回数は約１９回です。平均的には１日１回程度の売買です。実際には、売買のない日もありますし、多い時は２回、まれに３回売買もあります。動きが大きい時の相場に遠慮はしません。高いパフォーマンス往復５円のスリッページ、手数料往復２１０円という実売買に近い条件で上記の高いパフォーマンスを示しています。現存のシステムと比較しても上位の性能です。ＭＡＭＢＯＯ（マンボウ）は日経２２５ミニ５分足専用ではありますが日経２２５ラージでも利益が出ることが確認できています。※スリッページ増大によりパフォーマンスは低下５分足だけでなく３分足などチャート形状の近いものでも利益が出る戦略です。このためミニ５分足に特化したカーブフィッティングの可能性は低いといえます。徹底的なトレンドフォローで「損小利大」を実現する戦略一度トレンドを捕まえたらトレンド終了まで付いていく「トレンドフォロー」戦略です。損失を小さく利益を大きく「損小利大」となるように設計されています。平均利益８０円に対して、平均損失−４８円。過去１回のエントリーでの最大利益９３７円、最大損失−１４２円。「利は大きく」「損は小さく」を実現しています。トレンドフォロー戦略は勝率が悪いと言われますがＭＡＭＢＯＯ（マンボウ）の勝率は約５７％です。ザラ場の動きが大きければ大きいほど力を発揮し、可能な限り利益を伸ばします。ＭＡＭＢＯＯ（マンボウ）は下記のような相場でも少ないドローダウンで大きな利幅を獲得しています。２００７年０８月サブプライムショック＋１１７０円（−３００円）２００７年１１月サブプライム再燃、円高相場＋１１８０円（−２５０円）２００８年１０月リーマンショックによる世界同時株暴落＋４２６０円（−２１０円）２００９年０３月株価指数が底値をつけリバウンドで急上昇＋９２０円（−１２０円）※数値はその月の利幅、（）内はその月のドローダウン日々の相場で安定的に利益を出すだけでなく上昇でも下落でも、大きな動き発生すれば、加速的に利益を増やす可能性を秘めています。スリッページを考慮した設計過去のデータと実売買のかい離を少なくするため注文時にスリッページが発生しにくい方法を採用しています。しかし、売買時に発生するスリッページは完全になくすことはできません。往復５円のスリッページが発生する前提でシステムの開発・評価を行っています。仮にミニ１枚当たり往復１０円のスリッページが発生し、往復手数料が２１０円としてもなお利益を出す性能があります（総損益１２，３８７円、勝率ＰＦ１．８６、勝率５３．６％）。相場の変化にしっかり対応トレンドフォロー戦略は、相場の動きが小さく持ち合いになっているときや方向感のないレンジ相場となっているときは無駄なエントリーが多くなり結果的に損切りや、スリッページ・手数料のコストが増えていきます。このようなドローダウンを少なくするために、ＭＡＭＢＯＯ（マンボウ）は相場に動きが少ない時は売買回数を減らすように設計されています。２種類のエントリールールエントリーのロジックには、大きく２種類のルールを採用しています。一つはレンジブレイクによる仕掛けで、上昇や下降の勢いが強い時にその方向に仕掛けます。もう一つは、トレンド転換による仕掛けで、トレンドの発生や転換をみて仕掛けます。どちらも戦略としては一般的なもので、特殊な手法を使っているわけではありません。チャート上のサインでは、どちらのタイプでエントリーしたか判るようになっています。きめ細かなエグジットルール損失が拡大しないようにしっかりとエグジットのリスク管理も行っています。トレンドが転換するまでポジションは維持するのが基本ルールですがリスクが大きい時は後場や夕場へのポジションの持ち越しをしない場合もあります。含み益を逃しそうになった時には、小さい利益でもいったん決済することもあります。ストップロスは、相場の値動きの大きさに応じて変化させる方式を採用しています。プロトレーダーの手法をモデリングし、エグジット時も相場の変化にうまく対応するようにしました。イブニング（夕場）はお好みで通常は、イブニング（夕場）も売買を行いますが、夕場取引を行わない場合は設定変更により後場までの新規建て・決済となります。どちらを使うかはお好みで。イブニングなしにすると、ややパフォーマンスは低下します。うっかり持ち越しをしないようにサポート夕場や後場の取引のない特別日は、ポジションを持ち越すことなく決済します。ＳＱ日前にうっかり決済を忘れてしまったということがないように時間になったら決済サインを出します。後場のない大発会・大納会でも「うっかり」を防ぎます。システムのバージョンアップは無償相場は生き物で、過去と似て非なるものです。いつまでもパフォーマンスを維持できるシステムは存在しません。ＭＡＭＢＯＯ（マンボウ）は、開発者が実際に日々運用しながら相場の変化を常にチェックしています。相場の変化にあわせて戦略も随時見直しています。ロジックの修正や、パラメータの設定などバージョンアップは必要に応じて行い購入者には最新版を無償で提供します。売買の事例紹介例１）売りポジションをトレンド転換で決済下へのブレイクアウトでトレンド発生とみなし売り建て。その後トレンド転換により決済例２）前場上ブレイクで買うも持ち越さず決済、後場から入り直し前場買い建てるも上昇トレンドとならず前場の引け前に決済。後場から上昇したため再度買い建て。夕場で利益減少・損失拡大見込みから手仕舞い。前場のポジションを保持していれば利益は大きかったが、オーバーランチのリスクが高かったため決済したケース。条件次第では、次のように持ち越すこともあり。例３）売り建て後、ドテン買いで往復の利益下ブレイクで下降トレンドとみなして売り建て。売り建て後、しばらく利を伸ばすが底をつけて上昇、トレンド転換によりドテン買い。往復で利益が出た例。例４）買い建て後にストップロスで決済買い建てたものの上昇せず損失が拡大。ストップロスとなった例。利用条件・利用環境ＭＡＭＢＯＯ（マンボウ）で売買サインを表示したり、自動売買を行うためにはトレイダーズ証券の口座（日経２２５先物・オプション）が必要です。当システムは、トレイダーズ証券の専用ソフト「トレードスタジアム（ＴＲＡＤＥＳＴＡＤＩＵＭ）」上で動作する戦略ファイルです。※戦略ファイルを利用するためには、口座開設後にシステムトレード機能の申し込みが必要です。システムトレード機能は、２００９年９月より月額５，２５０円の有料サービスとなりましたのでご注意ください。ＭＡＭＢＯＯ（マンボウ）購入後、同梱のマニュアルに従ってトレードスタジアムのＩＤ番号をお知らせください。ＩＤ番号確認後、原則２営業日以内に購入者様専用の戦略ファイルを作成しメールにて送付させていただきます。当システムは、日経２２５ミニの小口個人投資家向けのシステムです。大口での運用はご遠慮願います。市場への影響があると判断した場合は販売を中止します。■運用の流れ・マニュアルに従って戦略ソフトをインストール・毎朝パソコンを立ち上げ、トレードスタジアムを起動・５分足のチャートを開き、戦略ボタンからＭＡＭＢＯＯを選択後はパソコンを立ち上げておくだけで、ザラバの動きを監視し条件が成立すると売買サインが発生します。サイン発生時に自動注文を行うこともできます。発売記念割引価格にてご提供日経２２５ミニのデイトレードで、「安定的利益」＋「加速的利益」を実現するシステムＭＡＭＢＯＯ（マンボウ）を初回のみ割引価格にて販売いたします。期間：２００７年１月１日〜２００９年８月３１日売買回数：６２５回月間売買回数：１８．９回勝率：５６．９６％平均損益：２４．８２円ペイオフレシオ：１．６６最大ドローダウン：−５９２円プロフィットファクター：２．１９※往復スリッページ５円、手数料２１０円込スリッページ・手数料なしの成績はこちら【ミニ１０枚で運用した場合】総利益：１５５１．３万円月平均：４７．０万円■製品内容●ダウンロード版運用・設定マニュアル（ＰＤＦ：３０ページ）●戦略プログラム●戦略プログラムのバージョンアップ【無償・２年間】●お問い合わせ対応（メール、スカイプ、チャット）【無償・無期限・回数制限なし】初版販売は５５名様で終了※残り１０名様（９月８日７：００時点）再販時の値段は７万円前後、取引枚数制限を設定（枚数が多い時は別途費用）の予定です。割引価格で枚数制限なしのこの機会にお早めに申し込みください。販売価格：５５，５００円（税込）お申込みはこちらから【金融商品取引法に基づく表示】先物証拠金取引は価格変動リスクを伴い、投資額を上回る損失を被る可能性があります。また先物取引には取引業者の売買手数料がかかります。本製品は購入者の利益を保証するものではありません。投資戦略の紹介を目的としており有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関し助言を行うものではありません。従いまして有価証券投資顧問業法第２条第１項の規定する投資顧問契約関係には入りません。口座開設・投資の判断はすべて自己責任にてお願い致します。Ｑ．システムを運用するのに証拠金（資金）はどれくらい必要でしょうか？Ａ．システムのドローダウンを考慮するとミニ１枚で３０万円程度の資金は必要です。逆算して、１００万円の資金ならミニ最大３枚までの運用となります。リスクの許容度によりますが、ミニ１枚運用するのには、必要証拠金の３倍〜４倍を目安にしてください。たとえば、ミニ１枚の必要証拠金が５万円なら１５万円〜２０万円、必要証拠金が１０万円なら３０万円〜４０万円の資金が必要です。Ｑ．動作に必要なパソコンのスペックを教えてくださいＡ．トレードスタジアムの動作推奨環境は下記の通りです。ＣＰＵ：ＩｎｔｅｌＣｏｒｅ２Ｄｕｏ２ＧＨｚ以上ＯＳ：ＷｉｎｄｏｗｓＸＰ，ＷｉｎｄｏｗｓＶｉｓｔａ通信速度：光回線ｏｒＡＤＳＬ（１Ｍｂｐｓ以上）、モバイルの場合は受信３．６Ｍｂｐｓ以上メモリー：２ＧＢ以上モニタ解像度：１２８０＊１０２４以上ＨＤＤの空き：１００ＭＢ以上ビデオカード：Ｖｉｄｅｏｍｅｍｏｒｙ１２８ＭＢ以上ブラウザ：ＩｎｔｅｒｎｅｔＥｘｐｌｏｒｅｒ６．０以上Ｑ．自動売買ではなく、裁量を入れて取引することもできますか？Ａ．可能です。戦略ファイルを選択後「リアルテスト」または「アラーム後、注文」を設定すれば画面上にサインが出たことを確認し、実際の売買注文は裁量で行うことができます。Ｑ．１回のエントリーで発生する損失は最大でどの程度でしょうか？Ａ．２００７年以降現在まで１回のエントリーで発生した最大損失はミニ１枚で１４０円（＝１４，０００円）です。本システムは、相場の変化の大きさによって損切り幅を変えています。いわゆるボラティリティストップを採用しています。相場の変動が激しいときは、１回あたりの損失も大きくなる傾向があります（同様に、利益も大きくなる）。過去の変動の範囲なら１回あたり最大損失は１４０円程度です。しかし将来発生しうるリスクとしては、ポジションを後場や夕場に持ち越す際のギャップによる価格変動です。これ以上の損失が発生する可能性はあります。Ｑ．１日の売買回数はどれくらいですか？Ａ．過去１か月の売買回数は約１９回です。平均的に１日１回程度のトレードがあります。実際には、売買のない日もあり、多ければ１日に２回〜３回売買することもあります。Ｑ．トレードスタジアムで他の戦略を動かしています。ＭＡＭＢＯＯと２つ同時に動かすことはできますか？Ａ．可能です。たとえば、トレードスタジアムで２つの戦略を同時に実行する場合はリアルチャートを２つ表示し、それぞれに別々の戦略を選択します。一例として他の戦略を運用しながら、ＭＡＭＢＯＯを運用する手順は次のようになります。・現在運用中の戦略をこれまでどおりの手順で実行する・リアルチャートをもう一つ別に立ち上げ、ＭＡＭＢＯＯ戦略を選択する戦略ごとに建玉の区別をする場合は注文グループ設定を使用してください。Ｑ．まったくの初心者ですが、購入して問題ありませんか？Ａ．日経２２５先物・ミニの取引が全く初めての方は、基礎知識を身に付けたのち、何回かの売買を実際に経験されてからスタートされることをお勧めします。ほったらかしてシステムに任せておけば、必ず儲かるというイメージがあればそれは誤解です。システムが苦手とする相場も必ずやってきます。ＭＡＭＢＯＯでも利益が出にくい期間や負けが込む期間は、過去において３カ月くらい連続したことがあります。相場がこう着状態となると、システムで売買してもうまくいきません。そのような相場になっているかどうかといった視点は運用する側にも必要です。また、リスクを考える上では、１回の売買でどれくらいの損失が出る可能性があるのか、続けた場合にどれくらいリスクが積み増す可能性があるのかといったことも実際に売買の経験してから判ることが多いのです。証拠金取引についてまったくの初心者の方には、残念ながらお勧めできません。Ｑ．トレイダーズ証券の口座をまだ持っていません。口座開設待ちですが、購入しても大丈夫ですか？Ａ．はい、購入に関しては、トレイダーズ証券口座のＩＤがなくても可能です。口座開設後にＩＤをご連絡いただければ戦略ファイルを送付させていただきます。購入後ダウンロードいただくマニュアルに詳細を記載してありますのでご参照ください。ただし、投資経験や余裕資金等によっては、証券会社の口座開設が承認されないケースがありますので念のため口座開設後にご購入いただくことをお勧めします。
日経２２５ミニ自動売買システム
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